分数布朗运动下随机执行价的领子期权定价

• 作者: 刘丽霞 高新羽
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 不确定执行价格 分数布朗运动 领子期权 拟鞅
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 293-299
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4657字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2018.03.012

摘要

假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利用拟鞅和测度变换的方法,得到了该模型下领子期权定价公式并进行了数值分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘丽霞	河北师范大学数学与信息科学学院	31	51	4.0	5.0
2	高新羽	河北师范大学数学与信息科学学院	3	1	1.0	1.0