外汇期权定价研究

• 作者: 刘桐 徐怡红
• 来源期刊: 合作经济与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇期权 Black-Scholes外汇期权定价模型 模糊三叉树模型 定价
• 年，卷（期）: 2020,（12）
• 所属期刊栏目: 金融/投资
• 页码范围: 58-59
• 页数: 2页
• 分类号: F830.92
• 字数: 2549字
• 语种: 中文

摘要

外汇期权是从西方金融市场兴起,在外汇期权还未正式成为我国金融市场上的投资产品的时期,国内学者主要研究外汇期权的估价和风险规避两个方面,目前看来,这两个方面的研究的确格外重要.本文在国内学者的研究基础上主要对外汇期权的定价方法进行研究,应用Black-Scholes期权定价模型和模糊三叉树模型,将两者的计算结果进行对比分析,为投资者风险计算提供借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐怡红	东北林业大学经济管理学院	29	98	6.0	8.0
2	刘桐	东北林业大学经济管理学院	1	0	0.0	0.0