基于EEMD与HAR-RV模型的已实现波动率研究

• 作者: 王志敏 沐年国
• 来源期刊: 软件导刊
• 学科: 工学
• 关键词: 高频数据 EEMD 小波分析 HAR-RV模型
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 所属期刊栏目: 计算机软件与理论
• 页码范围: 136-141
• 页数: 6页
• 分类号: TP301
• 语种: 中文
• DOI: 10.11907/rjdk.202260

摘要

高频金融数据下对资产价格波动的研究越来越受到人们的关注,而随着对数据行为解析能力的提高,噪音也会随着采样频率的提高而增加,从而导致已实现波动率的估计偏差.为了降低高频数据中噪音对波动率估计的影响,在HAR-RV模型基础上使用EEMD结合小波分析的方法提高估计的有效性.实证研究发现,仅使用EEMD进行降噪预测并不能很好地预测股票市场的实际变动趋势,而在EEMD分解后的高频部分中使用小波方法进行处理,发现降噪后构建模型的均方误差(MSE)与平均绝对误差(MAE)分别下降了93.92％及76.94％,能够满足对股票市场实际序列变动的预测要求.