基于GARCH族模型的新能源行业股票指数收益率波动性研究

• 作者: 邓影
• 来源期刊: 品牌研究
• 学科: 经济
• 关键词: 新能源指数 日收益率 波动性 GARCH族模型
• 年，卷（期）: 2022,（1）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 124-126
• 页数: 3页
• 分类号: F426.2
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1009.2022.01.042

摘要

本文建立GARCH族模型,选取2015年7月1日——2020年6月30日新能源股票指数日收益率共1217个数据,对其波动进行定量分析,另选取32家以新能源行业为典型代表的上市公司的日收益率进行综合研究.结果显示,新能源股票指数具有行业代表性,其日收益率存在高阶的ARCH效应、波动集聚性特征,条件方差对日收益率有很强的影响.