允许卖空的最优资产组合投资模型

• 作者: 万成高 刘艳辉
• 来源期刊: 湖北大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: ρ-混合序列 卖空 收益 资产组合
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 297-303
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4964字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2002.04.005

摘要

研究了允许卖空的离散时间金融市场,从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足ρ-混合序列的条件下,其log-最优资产组合的几个性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万成高	湖北大学数学与计算机科学学院	44	153	7.0	11.0
2	刘艳辉	湖北大学数学与计算机科学学院	6	2	1.0	1.0