允许卖空的最优资产组合投资模型中的几个定理

• 作者: 刘艳辉 刘莉 周红霞
• 来源期刊: 湖北大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 卖空 收益 资产组合
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 25-28
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2943字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2002.01.006

摘要

研究了允许卖空的离散时间金融市场,在每一周期的收益向量相互独立(可不同分布)的条件下,得到关于log-最优资产组合的几个性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周红霞	湖北大学数学与计算机科学学院	13	46	4.0	6.0
2	刘莉	湖北大学数学与计算机科学学院	20	92	5.0	9.0
3	刘艳辉	湖北大学数学与计算机科学学院	6	2	1.0	1.0