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两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价
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摘要：
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价 | ||
| 来源期刊 | 贵州大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 远期利率 零息债券 期货 期权 定价 | ||
| 年，卷（期） | 2003,（4） | 所属期刊栏目 | 专题研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 361-365,370 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 2930字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-5269.2003.04.005 | ||
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期刊影响力
贵州大学学报(自然科学版)
主办单位：
贵州大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5269
CN：
52-5002/N
开本：
16开
出版地：
贵州省贵阳市花溪
邮发代号：
创刊时间：
1982
语种：
chi
出版文献量（篇）
3181
总下载数（次）
5
总被引数（次）
11240
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