基于CVaR约束的投资组合模型

• 作者: 杨绍杰 胡黄山
• 来源期刊: 中国经济评论
• 学科: 经济
• 关键词: CVAR E-SV 投资组合
• 年，卷（期）: 2004,（11）
• 页码范围: 1-3
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91

摘要

CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨绍杰	东北大学工商管理学院	17	40	4.0	6.0
2	胡黄山	东北大学工商管理学院	2	0	0.0	0.0