外汇期权定价的新方法--保险精算方法

• 作者: 刘倩 刘新平
• 来源期刊: 贵州大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 公平保费 概率测度 保险精算
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 43-45,58
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2324字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5269.2004.01.007

摘要

在利率确定情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出外汇期权定价公式,得到了欧式看涨期权和看跌期权的价格的表达式及平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	刘倩	陕西师范大学数学与信息科学学院	24	99	5.0	9.0