用期权定价模型分析可转换债券利率

• 作者: 周韶扬
• 来源期刊: 鞍山科技大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 利率 期权定价
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 158-160
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2757字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-1048.2004.02.022

摘要

可转换债券对于我国是一种比较新的金融工具,在资本市场上的地位将越来越重要.可转换债券最为重要的一个特性就是可转换性,也称为"期权性".本文以可转换债券的"期权性"为基础,利用一个简单的期权定价模型对可转换债券的利率进行研究,试图找出一种确定它的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周韶扬	南京财经大学金融学院	6	19	2.0	4.0