删失回归模型中的变量选择

• 作者: 方易新 赵林城 金曼
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 删失回归 LAD估计 信息理论准则 模型选择
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 141-149
• 页数: 9页
• 分类号: O212
• 字数: 1983字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2005.02.004

摘要

在一个删失回归模型("Tobit"模型)中,我们常常要研究如何选择重要的预报变量.本文提出了基于信息理论准则的两种变量选择程序,并建立了它们的相合性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金曼	中国科学技术大学统计与金融系	9	47	4.0	6.0
2	赵林城	中国科学技术大学统计与金融系	22	248	8.0	15.0
3	方易新	中国科学技术大学统计与金融系	4	9	1.0	3.0