具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

• 作者: 于莉 孔繁超
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间保险风险模型 一阶自回归 破产前一时刻的盈余分布 破产持续时间的分布
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 320-326
• 页数: 7页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2211字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.03.009

摘要

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于莉	合肥工业大学理学院	17	150	4.0	12.0
2	孔繁超	安徽大学数学系	18	182	7.0	13.0