随机利率下有违约风险的最优投资组合

• 作者: 孟庆欣 王利峰
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Cox-Ingersoll-Ross 随机利率 违约风险 随机控制 最优投资组合
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 382-387,394
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4491字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2005.03.007

摘要

通过随机最优控制方法讨论随机利率下有违约风险的最优投资组合问题,用约化形式方法对违约风险建模,假定利率和信用利差都服从Cox-Ingersoll-Ross模型,将最优投资组合问题看作一个三维的随机最优控制问题,给出了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的显式解和最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟庆欣	湖州师范学院数学系	11	28	2.0	5.0
2	王利峰	复旦大学数学研究所	1	23	1.0	1.0