亚式期权定价中的鞅方法

• 作者: 唐玲 杜雪樵
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 医学
• 关键词: 测度变换 鞅 随机微分方程 亚式期权
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 206-208,219
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|RO211.6
• 字数: 1998字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2005.02.023

摘要

在市场无套利的假设下,讨论了变系数B-S模型下亚式期权定价,利用测度变换和鞅方法,简化了亚式期权价格的求解过程,并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布,导出几何平均亚式期权定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜雪樵	合肥工业大学理学院	55	492	14.0	19.0
2	唐玲	合肥工业大学理学院	2	25	2.0	2.0