美式债券期权定价熵模型

• 作者: 周荣喜 邱菀华 陈黎明
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: 熵定价理论 美式债券期权 风险中性概率密度 Beta函数
• 年，卷（期）: 2006,（8）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 59-64
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 4184字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.08.010

摘要

基于熵定价理论,结合美式期权解析近似求解的Geske-Johnson方法,构建了美式债券期权定价熵模型,给出了标的资产为零息票债券和息票债券的美式期权估值的解析近似计算公式,并展示了具体的算法步骤.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邱菀华	北京航空航天大学经济管理学院	272	4611	36.0	51.0
2	陈黎明	中国农业大学经济管理学院	19	58	5.0	6.0
3	周荣喜	北京化工大学经济管理学院	58	664	12.0	24.0