跳-扩散模型下外汇期权的保险精算定价

• 作者: 房建云 董晓娜 郝振莉
• 来源期刊: 河南机电高等专科学校学报
• 学科: 数学
• 关键词: 保险精算 外汇期权定价 跳一扩散模型
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 43-45
• 页数: 3页
• 分类号: O211.63|F830.92
• 字数: 2577字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-2093.2006.05.018

摘要

在利率确定的情形下,当汇率价格服从跳一扩散模型时,市场不完备,传统的期权定价方法不能用;本文利用保险精算方法定价方法给出外汇期权的定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董晓娜		13	29	3.0	5.0
3	郝振莉		22	66	4.0	7.0
6	房建云		2	3	1.0	1.0