深证100指数日收益率波动性的实证研究

• 作者: 杨树成
• 来源期刊: 重庆文理学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 深证100指数 自回归条件异方差 TARCH模型
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 63-67
• 页数: 5页
• 分类号: F014.1

摘要

实证研究表明，对深证100指数日收益率可以建立GARCH（1，1）模型，但不能建立TARCH模型、EARcH模型、Asymmetric ComponentARcH模型，即深证100指数日收益率的杠杆效应不显著,换句话说，深证100指数日收益率波动行为具有ARCH效果，但不具有不对称性以及信息程度偏误等特性．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨树成	重庆文理学院数学与计算机科学系	22	36	4.0	5.0