具有信息的最优投资组合

• 作者: 徐云
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: 信息投资组合模型 最优解 极限定理 信息作用
• 年，卷（期）: 2006,（7）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 262-266
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 2484字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.07.031

摘要

证券市场的将来是未知的.投资者只能依据所掌握的信息作出相应的投资策略.事实上,信息对投资组合的影响是各种各样的.考虑多个时期有信息作用的投资组合策略问题,建立了有信息影响的最优投资组合的凸规划模型,得到了模型的最优解及其极限,并给出了一些投资组合受信息作用的情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐云	新疆大学数学与系统科学学院	24	61	6.0	7.0