期权定价的局部线性预测法

• 作者: 吴金奇 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: B-S公式 局线性性预测
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 158-161
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59
• 字数: 1457字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.02.010

摘要

在为期权定价时,使用B-S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差.本文针对这一问题,给出了一种新的期权定价数值方法,即局部线性预测法.并用股票期权的实际交易数据对这一方法进行了数值验证,表明这一方法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	吴金奇	重庆大学数理学院	5	58	2.0	5.0