CVaR最优投资组合光滑模型及实证分析

• 作者: 安佰玲 张勇
• 来源期刊: 中国农业银行武汉培训学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 线性模型 VaR CvaR 光滑模型
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 投资研究
• 页码范围: 53-54
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2807字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4817.2007.05.022

摘要

本文针对CVaR最优投资组合线性模型算法收敛速度不理想,引入光滑因子将模型转化为光滑函数模型,通过实证表明光滑模型与线性模型在求解VaR结果基本一致,且收敛速度远远优于线性模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张勇	西安交通大学理学院	195	1344	19.0	31.0
2	安佰玲		3	9	2.0	3.0