古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布

• 作者: 邢永胜 马建静
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 古典风险模型 M/G/1模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 581-584
• 页数: 4页
• 分类号: O211.62
• 字数: 1304字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2008.06.003

摘要

本文考虑了古典风险模型与排队论中M/G/1模型关系,利用古典风险模型的破产概率导出了M/G/1中一个忙期内最大工作量的分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢永胜	山东工商学院数学与信息科学学院	15	43	4.0	6.0
2	马建静	山东工商学院数学与信息科学学院	9	5	1.0	2.0