基于公司收益率的信用风险动态分析

• 作者: 叶留青 李中杰 肖庆宪
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 社会科学
• 关键词: 信用风险 净资产收益率 违约门限
• 年，卷（期）: 2008,（24）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 31-36
• 页数: 6页
• 分类号: C93|F2
• 字数: 3258字
• 语种: 中文

摘要

将公司的净资产收益率看作是由公司的前一系列收益率数据和宏观经济因素共同影响下的变量,并使用VAR方法对宏观经济变量进行分析,建立了企业收益率的动态预测模型,由此对公司下一时刻的收益率进行预测,进而根据违约门限对违约概率进行了估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	叶留青	焦作师范高等专科学校数学系	37	130	5.0	10.0
3	李中杰	焦作师范高等专科学校数学系	13	13	2.0	3.0