跳扩散模型下的俄式博弈期权定价

• 作者: 王磊 金治明
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 博弈期权 自由边界问题 Possion跳 不完备市场
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 260-268
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4400字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2009.02.007

摘要

博弈期权是由Kifer引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益.本文考虑的市场不完备,对一种和俄罗斯期权有关的博弈期权,在股票价格过程满足一种特定的跳扩散模型下,通过求解Stefan问题,得到了其价格的明确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王磊	国防科技大学理学院	41	132	7.0	9.0
2	金治明	国防科技大学理学院	29	92	5.0	9.0