具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率

• 作者: 谭激扬 陈珊 龙辉平
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 随机利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 17-22
• 页数: 6页
• 分类号: F840|O211.6
• 字数: 3537字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2009.02.004

摘要

考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龙辉平		11	44	2.0	6.0
2	陈珊	湖南师范大学数学与计算机科学学院	10	49	3.0	7.0
6	谭激扬	湘潭大学数学与计算科学学院	10	19	2.0	4.0