随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价

• 作者: 李美蓉
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Ornstein-Uhlenbeck过程 随机利率 Girsanov定理 期权定价
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 598-600
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1984字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.04.039

摘要

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李美蓉	合肥师范学院数学系	8	30	3.0	5.0