带有变利率的离散时间风险模型的破产分布

• 作者: 于莉 詹晓琳
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 变利率 离散时间保险风险模型 破产前最大盈余 破产后赤字
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 273-277
• 页数: 5页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2218字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.02.033

摘要

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于莉	合肥工业大学数学系	17	150	4.0	12.0
2	詹晓琳	上海第二工业大学理学院	12	41	4.0	6.0