亚式期权定价研究综述

• 作者: 冯勤超 赖欣
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 定价方法 文献综述
• 年，卷（期）: 2009,（24）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 170-172
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 3710字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2009.24.093

摘要

对亚式期权定价的文献进行分类整理,并就其中一些文献的观点进行分析评论.亚式期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式,到目前为止,亚式期权的定价仍是个公开问题.在尝试了大量研究之后,发现在很早之前提出来的Monte Carlo模拟法定价是算术平均亚式期权的较好近似.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯勤超	东南大学经济管理学院	29	235	9.0	14.0
2	赖欣	东南大学经济管理学院	2	22	2.0	2.0