带跳过程的亚式期权的定价

• 作者: 姚念
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 亚式期权 固定敲定价格 广义Black-Scholes模型 非时齐泊松过程
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 819-824
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1397字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题.利用Chen和Lyuu[1]的近似分析,获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达,推广了文献[4]中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black-Scholes模型中,本文模型更符合实际市场规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚念	深圳大学数学与计算科学学院	1	3	1.0	1.0