可转换债券定价问题浅析

• 作者: 姜道彬 李文明
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 BLACK-SCHOLES模型 期权 债券
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 56-57
• 页数: 2页
• 分类号: F832.5

摘要

可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品。其价值主要分为由纯债券价值和转换期权价值两部分有机地构成。利用无套利定价方法来确定可转换债券的定价,通过分别求纯债券价值与转换期权价值的总和来确定可转换债券的定价。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李文明	西南大学经济管理学院	3	2	1.0	1.0
2	姜道彬	西南大学经济管理学院	2	2	1.0	1.0