新型外汇重置期权定价

• 作者: 高兴
• 来源期刊: 科技信息
• 学科: 经济
• 关键词: HJM框架 外汇期权 重置期权 鞅
• 年，卷（期）: 2010,（30）
• 页码范围: 807-808
• 分类号: F8
• 字数: 3200字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9960.2010.30.695

摘要

在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式.