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摘要:
从定量的角度分析了可分离式可转换债券的价值构成,并在服从Vasicek利率模型的随机利率下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价公式.
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文献信息
篇名 随机利率下可分离交易可转换债券的鞅定价
来源期刊 应用数学学报 学科 数学
关键词 可分离式转换债券 期权 风险中性定价 Vasicek利率
年,卷(期) 2011,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 265-271
页数 分类号 O211.63
字数 3060字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱丹 5 21 2.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
可分离式转换债券
期权
风险中性定价
Vasicek利率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学学报
双月刊
0254-3079
11-2040/O1
16开
北京市海淀区中关村东路55号
2-822
1976
chi
出版文献量(篇)
1975
总下载数(次)
3
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导