双指数跳扩散模型的美式二值期权定价

• 作者: 邓国和 黄艳华
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散模型 永久美式期权 现金-无值看涨期权
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 21-26
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3630字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2011.01.003

摘要

在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0
2	黄艳华	广西师范大学数学科学学院	2	15	2.0	2.0