基于沪深300日指数和股指期货指数的计量研究

• 作者: 姜禹西 陈子宸
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300指数 股指期货 协整 向量自回归模型
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 所属期刊栏目: 股市众议园
• 页码范围: 92-93
• 页数: 2页
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文

摘要

自中国第一支股指期货于2010年4月16日推出以来已经近1年,本文通过对7～12月的日数据分析,来对中国股指期货和沪股票现货市场间的互动关系进行研究分析,探究它们之间的相关性,以发现股指期货的特点。通过结论分析来提出建议,进一步发挥股指期货的效用,完善我国金融市场,保持我国经济持续稳定的增长。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜禹西		4	6	1.0	2.0
2	陈子宸		4	6	1.0	2.0