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基于纯跳过程下的亚式期权定价
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摘要：
在期权定价理论中,一般都假定股票的价格服从几何布朗运动,但在现实金融问题中,当有许多不可预测的事件发生时,譬如2008年的美国次贷危机会对股价有很大的冲击,造成股价的不连续性.会出现跳扩散现象,基于这一现象,本文首先重在考虑股票价格由单个泊松过程驱动,利用费曼卡茨定理,得出算术平均亚式期权价格的偏微分方程.
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期刊影响力
投资与合作
主办单位：
海南省电子音像出版社
出版周期：
月刊
ISSN：
1004-387X
CN：
46-1028/F
开本：
16开
出版地：
海南省海口市
邮发代号：
82-40
创刊时间：
语种：
chi
出版文献量（篇）
5164
总下载数（次）
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总被引数（次）
3961
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