沪深300股指期货套利实证分析及市场特点研究

• 作者: 雷慧华
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 奢利 实证
• 年，卷（期）: 2011,（15）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 52-54
• 分类号: F830
• 字数: 6387字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2011.15.033

摘要

2010年4月上市交易的股指期货合约一直备受投资者关注.国内市场上也为保证其价格合理而推出融资融券等业务.根据无套利定价原理,股指期货与融资融券及沪深300指数现货之间存在一定价格关系.然而,其价格走势在中国是否合理,价格中是否存在大量套利机会呢?本文通过对股指期贷首次交易及最近交易合约的套利机会实证分析,研究中国股指期货市场发展特点与其中存在的投资机会.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	雷慧华		2	2	1.0	1.0