基于VaR方法的沪深300股指期货套期保值基差风险分析

• 作者: 戴智锎
• 来源期刊: 科技风
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 套期保值 基差风险 VaR
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 78
• 分类号: F8
• 字数: 2136字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7341.2011.02.072

摘要

套期保值并没有将风险完全转移出去,而是用变化较小的基差风险来代替变化较大的价差风险.随着价差的变动,套期保值者仍然面临着风险.实践经验表明目前我国企业、投资机构对套期保值的风险并没有引起足够重视.本文以沪深300股指期货套期保值为倒,利用VaR方法对基差风险的大小进行分析.力求通过具数据让投资者对套期保值中的基差风险有更明确的认识从而引起重视.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴智锎		1	1	1.0	1.0