结构化模型下的贷款违约互换定价

• 作者: 戎嫣耘 杨晓丽 梁进
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 经济
• 关键词: 贷款信用违约互换 早偿 违约 结构化模型
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 146-156
• 分类号: F830.9
• 字数: 4536字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2012.02.003

摘要

文中考虑贷款违约互换(LCDS)的定价模型.影响定价的两个主要因素早偿和违约分别用引入早偿强度和结构化方法来刻画.模型可转换为二维偏微分方程的定解问题,通过降维求其解给出了LCDS的保费的定价公式,并在此基础上给出数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁进	同济大学数学系	38	103	5.0	9.0
2	杨晓丽	同济大学数学系	3	9	2.0	3.0