基于CVaR度量的投资组合优化研究

• 作者: 王波 高岳林
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合优化 CVaR 不允许卖空 差分进化算法
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 116-119,126
• 分类号: F223
• 字数: 3464字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2012.01.029

摘要

基于条件风险价值计量技术,首先考虑不允许卖空的情况下,以期望收益为约束,建立了以风险最小化为目标函数的投资组合优化模型.其次,针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的收益约束.最后,选取沪市和深市的8支股票以及银行存款利率数据进行实证分析,结果表明了模型的合理性和算法的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高岳林	北方民族大学信息与系统科学研究所	146	1138	17.0	27.0
2	王波	北方民族大学信息与系统科学研究所	9	28	3.0	5.0