带利率和常数红利边界的对偶风险模型的研究

• 作者: 胡亦钧 袁海丽
• 来源期刊: 数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 对偶风险模型 利率 红利派发
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 131-140
• 分类号: O211
• 语种: 中文

摘要

考虑带利率和常数红利边界的对偶风险模型.首先,给出破产为止总红利现值的期望满足的积分-微分方程,并且在指数收益下得到其封闭解.其次,推导出总红利现值的矩满足的积分-微分方程,在指数收益下给出其封闭解.最后,给出在特殊情形下的数值计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	袁海丽	武汉大学数学与统计学院	5	29	2.0	5.0