股指期货套期保值比率的计算——基于ECM-GARCH模型的实证分析

• 作者: 张亮亮 王建国
• 来源期刊: 西安文理学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 套期保值比率 风险最小化 ECM-GARCH模型
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 82-84
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2055字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5564.2012.02.022

摘要

运用风险最小化原则,采用ECM-GARCH模型对沪深300指数进行实证研究.从计算结果可知该模型起到了很好的套期保值效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王建国	西安建筑科技大学理学院	17	77	5.0	8.0
2	张亮亮	西安建筑科技大学理学院	1	3	1.0	1.0