基于小波方差的沪深两市的收益率波动性分析

• 作者: 丁丹 刘文博 辛双
• 来源期刊: 吉林建筑工程学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 极大重叠离散小波变换 小波方差 波动 尺度分解
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 87-90
• 页数: 4页
• 分类号: O211.61
• 字数: 2099字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-0185.2012.04.023

摘要

本文基于小波方差对沪深两市指数的收益率进行月波动性分析,结果表明,股市收益率的月波动性会受到季节变化的影响,不同尺度下的月波动性呈现出相似的变化趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁丹	吉林建筑工程学院基础科学部	9	5	1.0	1.0
2	辛双	吉林建筑工程学院基础科学部	9	3	1.0	1.0
3	刘文博	吉林建筑工程学院基础科学部	5	5	1.0	2.0