美式看跌期权有限差分法定价比较分析

• 作者: 李自翔 秦伟平
• 来源期刊: 投资与合作
• 关键词: 美式看跌期权 隐式有限差分法 显示有限差分法
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 24
• 字数: 3725字
• 语种: 中文

摘要

本文首先推导美式看跌期权有限差分法定价公式,比较隐式有限差分法和显示有限差分法的公式推导过程与结果,最后通过matlab编程,使用同一算例比较分析隐式有限差分法和显示有限差分法的美式看跌期权定价效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦伟平	西南财经大学证券与期货学院	5	3	1.0	1.0
2	李自翔	西南财经大学证券与期货学院	2	0	0.0	0.0