利用热传导方程推导Black-Scholes期权定价模型

• 作者: 乔嗣佳
• 来源期刊: 改革与开放
• 学科: 经济
• 关键词: Black-Scholes公式 Fourier变换 热传导方程
• 年，卷（期）: 2012,（8）
• 所属期刊栏目: 科学技术
• 页码范围: 133-134
• 分类号: F830.91|F224
• 字数: 1583字
• 语种: 中文

摘要

Black-Scholes期权定价模型是金融领域中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命.因此无论是做金融研究的学者还是金融业的从业人员都有必要对这个模型有一定了解,但是在各类文献中却很少有关于这一模型的详细推导过程.即使有些文献给出了一些较严格、详尽的推导过程,也由于要用到较高深的数学知识使人望而却步.本文从一个本科生的视角来理解这个公式,希望能方便更多的人来领略这一精妙创意的魅力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔嗣佳	东北大学工商管理学院	1	1	1.0	1.0