基于CVaR的双侧风险度量模型的求解与实证分析

• 作者: 何普彦 吕海英 张立强 曾玲
• 来源期刊: 桂林电子科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险度量 Laplace分布 CVaR 超额收益 风险偏好
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 78-82
• 页数: 5页
• 分类号: O224
• 字数: 4311字
• 语种: 中文

摘要

针对双侧风险度量模型,给出了在正态分布及Laplace分布下模型的求解方法,选取泰达宏利聚利基金,利用该模型计算风险值.通过比较发现,利用双侧风险度量法计算出的风险值与实际风险偏差相对较小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾玲	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	40	299	10.0	15.0
2	吕海英	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	4	10	2.0	3.0
3	张立强	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	10	14	2.0	3.0
4	何普彦	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	5	26	3.0	5.0