CEV过程下脆弱期权定价研究

• 作者: 肖庆宪 袁国军
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 期权定价 脆弱期权 CEV过程
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 165-167
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价.根据无套利原理和偏微分方程方法,建立了CEV过程下脆弱期权定价模型,得到了定价方程.然后基于半离散化方法,给出了数值解法,并对数值结果进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	袁国军	上海理工大学管理学院	23	84	6.0	8.0