随机波动率跳扩散模型的期权定价

• 作者: 杨雄
• 来源期刊: 淮阴师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散模型 随机波动率 特征函数 看跌期权 风险中性概率
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 295-302
• 页数: 8页
• 分类号: O29
• 字数: 5243字
• 语种: 中文

摘要

在赫斯顿、贝特、约翰内斯和波尔森等提出的资产价格模型的基础上,给出了一个均值回复平方根的跳扩散过程模型,并通过Dynkin公式,得到了期权价值所满足的PDE方程,进一步得到解析解,并利用风险中性概率P1,P2所满足的微分方程进行验证,最后指出可通过特征函数的逆交换来计算解析解.这个解对跳扩散期权定价有重要的作用,为进一步研究此类期权定价的性质有一定的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨雄	娄底职业技术学院财经贸易系	37	23	2.0	3.0