股指期货套利研究及实证分析——以沪深300股指期货和ETF为例

• 作者: 史良 周雪健 赵哲瑜 鞠洋洋
• 来源期刊: 行政事业资产与财务
• 关键词: 期现套利 沪深300股指期货 ETF 实证研究
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 所属期刊栏目: 经管园地
• 页码范围: 28-29
• 页数: 2页
• 字数: 2241字
• 语种: 中文

摘要

股指期货是现今金融领域中重要的衍生工具之一.在国内市场交易中,期现套利因其具有可操作性而备受青睐,通过沪深300股指期货和ETF真实交易数据为基础进行的实证研究,套利者可以在交易中准确发现套利机会,最终实现低风险条件下获得稳定收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史良		4	1	1.0	1.0
2	周雪健		5	3	1.0	1.0
3	赵哲瑜		4	1	1.0	1.0
4	鞠洋洋		3	1	1.0	1.0