通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究

• 作者: 周杰明 杨向群 欧辉 黄娅
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 鲁棒控制 幂效用 投资组合 再保险 通胀
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 89-100
• 页数: 12页
• 分类号: O211.63|F224.11
• 字数: 2890字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2016.01.006

摘要

本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室	108	1084	18.0	29.0
2	欧辉	湖南师范大学数学与计算机科学学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室	22	96	5.0	9.0
3	周杰明	湖南师范大学数学与计算机科学学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室	10	26	3.0	4.0
4	黄娅	湖南大学工商管理学院	1	7	1.0	1.0