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沪深300股指期权定价数学模型研究
沪深300股指期权定价数学模型研究
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摘要：
在Vasicek利率模型下,应用CRRA中性定价理论对期权进行定价,并对沪深300股指欧式期权定价进行实证研究,从而显示出Vasicek期权定价模型对沪深300股指期权定价的有效性.
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文献信息
| 篇名 | 沪深300股指期权定价数学模型研究 | ||
| 来源期刊 | 湖南城市学院学报（自然科学版） | 学科 | 教育 |
| 关键词 | Vasicek模型 期权定价 沪深300股指期权 CRRA | ||
| 年，卷（期） | 2016,（2） | 所属期刊栏目 | 数理科学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 83-84 | |
| 页数 | 2页 | 分类号 | G512.74 |
| 字数 | 1568字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1672-7304.2016.02.040 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
Vasicek模型
期权定价
沪深300股指期权
CRRA
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南城市学院学报(自然科学版)
主办单位：
湖南城市学院
出版周期：
双月刊
ISSN：
1672-7304
CN：
43-1428/TU
开本：
大16开
出版地：
湖南省益阳市迎宾东路518号
邮发代号：
创刊时间：
1999
语种：
chi
出版文献量（篇）
3169
总下载数（次）
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