沪深300股指期货对A股市场波动性实证研究

• 作者: 夏丽娜 洪历
• 来源期刊: 市场周刊
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 A股市场波动性 GARCH模型 EGARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 101-102,56
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

文章对沪深300指数日收盘价日收益率建立ARM模型,并使用GARCH模型和EGAR.CH模型分析引入股指期货对A股市场波动性的影响,发现引入股指期货减轻了A股的波动性及非对称型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏丽娜		3	1	1.0	1.0
2	洪历		2	0	0.0	0.0